2 Rsi Strategy

Prueba de la estrategia RSI (2) El indicador RSI (2) ha recibido mucha atención de la blogosfera. Un número de bloggers compañeros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel y Dogwood vienen a la mente) han estado haciendo todo tipo de cosas ingeniosas con él y yo recomiendo que la gente orientada TA se conectan a esa discusión. En este informe, voy a probar el indicador en su forma más simple y ver cómo su desempeño ha evolucionado con el tiempo (y por qué el comercio como una estrategia estática podría ser un enfoque peligroso). I usted no está familiarizado con RSI (2), lea esta cartilla de StockCharts. El Indicador de Fuerza Relativa corto (RSI) usado aquí (2 días en lugar del habitual de 14 días) está midiendo cómo overbought / oversold el mercado está en la historia muy reciente. Vea el gráfico de muestra a continuación (RSI en el panel superior). He leído muchas interpretaciones diferentes de RSI (2), pero en su forma más simple, los comerciantes van mucho tiempo cuando el RSI es muy bajo (es decir, sobreventa) y corto cuando es muy alto (es decir, sobrecompra). En el gráfico de abajo, he asumido que un comerciante fue largo el S P 500 en ayer s cerrar cada vez que el RSI cerró por debajo de 10 y corto cada vez que cerró por encima de 90. A partir de 2000 (sin fricción sin retorno sobre el efectivo). Click to enlarge Y para los amantes de los números: click to enlarge Claramente, desde el comienzo de esta década la estrategia ha sido muy predictiva de los rendimientos del día siguiente. Me gusta especialmente estos resultados porque (a) para un indicador de extrema contraria, se desencadena con bastante frecuencia (alrededor de 24 de todos los días), y (b) a pesar de que la mayoría de los indicadores contrarios a corto plazo falló miserablemente en octubre / noviembre de 2008, este El enfoque resistió bien la tormenta. Pero también hay cosas que no me gustan. En primer lugar, la gráfica anterior hace que sea difícil de ver, pero la estrategia pasó por un período de sequía largo alrededor de 2004 y 2005, donde no era muy predictivo de los retornos. Compounding que es el hecho de que antes de 1997 RSI (2) no trabajo en absoluto como un indicador contrarian. Antes de aproximadamente 1980 (es decir, a la izquierda de la primera línea azul punteada), el indicador funcionaba exactamente igual que en la actualidad (es decir, a la derecha de la segunda línea azul punteada ). Los resultados entre estos períodos fueron mixtos. Esto es muy reminiscente de la evolución del seguimiento diario que he discutido un número de veces en este blog. Creo que RSI (2) tiene alas en el mercado de hoy. He estado pensando en agregar un indicador de OB / OS extremo a corto plazo al informe del Estado del Mercado, y por ahora, RSI (2) lo será (esperamos verlo en el próximo informe). El informe completo de SOTM es adaptativo, lo que significa que debe detectar si este indicador deja de funcionar en el futuro. Pero me atrevería a cambiar el RSI (2) de la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. Creo que el rendimiento antes de finales de los 90 e incluso en los puntos de esta década indica que en algún momento, esta estrategia podría volver a sus viejas maneras. Cómo comercio con sólo el 2-período RSI Larry Connors es un comerciante experimentado y editor de la investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro Street Smarts. Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors lo sugeriría como indicador? Vamos a averiguarlo. Reglas de negociación Estrategia RSI de 2 períodos El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Vamos a acabar con un indicador de tendencia por separado, y dejar que el período de 2 RSI indicarnos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones. Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja. Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros. Long Setup 2-period RSI cae por debajo de 5 Breaks de precios por encima de la alta oscilación alto que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período RSI cae por debajo de 5 de nuevo Comprar en ruptura de alta de una barra alcista Short Setup 2- Período RSI va por encima de 95 Intervalos de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso) RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo Comprar en ruptura de baja de una barra bajista Para resumir, RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Period RSI Trading Ejemplos Ganar el comercio RSI Oversold Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y la observamos de cerca. El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo. Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, he marcado las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo del último oscilación inferior bajo. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. Perder Comercio RSI Overbought Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos rosada. El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas. La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora. Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable. Revisión 2-Period RSI Trading Strategy Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante. El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales. De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias. Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida. Larry Connors investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan. Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos. (Connors ha surgido recientemente con ConnorsRSI, algo que tengo ganas de revisar Si quieres seguir adelante, puedes obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima El punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto, era de la configuración y podría haber sido fácilmente ignorado. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a los puntos del oscilación en mi comercio que explica la formulación de las reglas comerciales como arriba. Su punto tiene sentido. Evan Evans dice Mmm, ya veo, aunque apuesto a que sucede a menudo (precio rompiendo) d tiene que backtest para ver si eso elimina demasiadas buenas operaciones. Pero lo que estaba diciendo acerca de la barra de activación de entrada no es sólo mi instinto humano, no backtested o incluso revisado contra cualquier información histórica existente. Cierto. Mi experiencia de comercio de día me dice lo mismo, que vale la pena mantener a través de algunos pullbacks loco. Desde mi observación, el rompimiento de precios no sucede mucho en claras tendencias fuertes, que es el estado de mercado que estoy apuntando con este enfoque. Como en el primer ejemplo, donde RSI2 se sobrevendió varias veces sin romperse por debajo de los mínimos anteriores de la oscilación. Evan Evans dice Hi Gale, y también, a medida que ahondar más en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar un poco más acerca de cómo se determina el columpio alto utilizado antes de la primera señal RSI2 Dice: t siempre ser el caso, La parte posterior usted va, y qué constituye un alto válido alto contra un inválido alto alto Gracias Gale, disfrutando de investigar esta estrategia con usted. Una vez que recibo una señal de sobreventa, empiezo a mirar a la izquierda y marcar los colmos de swing antes. Por lo general, me centraré en el primer columpio más alto me encuentro con la resistencia a romperse antes de adoptar un sesgo alcista. En realidad, no es fundido en piedra, pero el columpio alto debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que si está roto, confirma mi sesgo de mercado alcista. Gracias Evan, disfrutando también. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico a galenwoods tradingsetupsreview si desea discutir esto más. Me gusta el RSI 2 período de configuración, estoy tratando de entender este método. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Setups Review 2016 RSI Trading Estrategia Game Backtest una estrategia de comercio simple RSI con esta hoja de cálculo conectado a la web jugar un juego de comercio de acciones de fantasía La hoja de cálculo descarga precios históricos para su ticker elegido, y algunos disparadores VBA comprar o vender puntos cuando el índice de fuerza relativa RSI) se eleva por encima o cae por debajo de los valores definidos por el usuario. Obtenerlo desde el enlace al final de este artículo. La lógica de negociación no es sofisticada o compleja (se describe con mayor detalle a continuación). Sin embargo, puede utilizar principios similares para desarrollar y volver a probar estrategias mejoradas. Por ejemplo, podría codificar un esquema que utilice varios indicadores (como ATR o el oscilador estocástico) para confirmar tendencias antes de activar puntos de compra / venta. Antes de que usted pida, déjeme hacer algunas cosas claras sobre la hoja de balance. No es una estrategia de comercio realista sin costos de transacción u otros factores se incluyen la VBA demuestra cómo puede codificar un simple algoritmo de backtesting sentirse libre de mejorar, desgarrar aparte o simplemente geek fuera Pero lo más importante, trata de obtener este número Tan alto como sea posible. La hoja de cálculo le permite definir un ticker de acciones, una fecha de inicio y una fecha de finalización de una ventana RSI el valor de RSI por encima del cual desea vender una fracción de su stock el valor de RSI por debajo del cual desea vender una fracción de su stock La fracción de acciones para comprar o vender en cada comercio la cantidad de dinero que tiene en el día 0 el número de acciones a comprar en el día 0 Después de hacer clic en un botón, algunos VBA comienza a tictac detrás de las escenas y descarga precios históricos de las acciones entre el Fecha de inicio y fecha de finalización de Yahoo calcula el RSI para cada día entre la fecha de inicio y la fecha de finalización (eliminando, por supuesto, la ventana RSI inicial) en el día 0 (que es el día antes de comenzar a negociar) compra un número de acciones con su En efectivo a partir del primer día, vende una fracción definida de acciones si el RSI sube por encima de un valor predefinido o compra una fracción de acciones si el RSI desciende por debajo de un valor predefinido calcula la tasa de crecimiento anual compuesta. Teniendo en cuenta el valor de la caja original de efectivo, el valor final de efectivo y acciones, y el número de días de comercio. Tenga en cuenta que si el RSI desencadena una venta, la lógica tiene que desencadenar una compra antes de que una venta pueda ser activada de nuevo (y viceversa). Es decir, no puede tener dos disparadores de venta o dos disparadores de compra en una fila. Usted también consigue una trama del precio cercano, RSI y los puntos de la compra / venta Usted también consigue una trama de su riqueza total de la fantasía crece con el tiempo. Los puntos de compra / venta se calculan con la siguiente VBA que sigue la lógica es fácil Ver el resto de la VBA en Excel (hay s mucho allí para aprender de) Si por ejemplo, usted podría activar puntos de venta sólo si RSI sube por encima de 70 y MACD cae por debajo de su línea de señal. 8 pensamientos sobre esta calculadora implica que cuanto más cerca se establecen los indicadores de compra / venta a 50, mayor será la riqueza final. Esto se puede ejemplificar introduciendo los siguientes parámetros. ¿Es posible que esto sea incorrecto? Ticker de Acciones VTI Fecha de Inicio 16-Nov-09 Fecha de Término 15-Nov-14 Ventana RSI 14 Vender más arriba RSI 50.1 Comprar abajo RSI 49.9 Comprar / Vender en cada Negociación 40 Acciones para comprar en el Día 0 17 Pot of Cash en el día 0 1000 En Excel para Mac, la siguiente sentencia en GetData produce un error de compilación: Al igual que la base de conocimientos principal de hojas de cálculo gratuitas